Гарафутдинов Р.В. Моделирование и прогнозирование на финансовых рынках с применением фрактального анализа

Моделирование и прогнозирование на финансовых рынках с применением фрактального анализа [Электронный ресурс] : монография / Р. В. Гарафутдинов ; Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Электронные данные. – Пермь, 2022 – 3,0 Мб ; 95 с. – Режим доступа: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/Garafutdinov-Modelirovanie-I-Prognozirovanie-Na-Finansovyh-Rynkah-S-Primeneniem-Fraktalnogo-Analiza.pdf. – Заглавие с экрана.

ISBN 978-5-7944-3836-9

Монография посвящена задаче моделирования и прогнозирования финансовых рынков с помощью фрактального подхода. Делается попытка исследовать возможность применения методов фрактального анализа для краткосрочного прогнозирования котировок финансовых инструментов с точностью более высокой, чем обеспечивают классические подходы. Описывается методика использования фрактальной теории для предсказания динамики временных рядов, включающая предпрогнозный анализ рядов, основанный на оценке фрактальной размерности, и их моделирование и прогнозирование с применением моделей с длинной памятью (на примере ARFIMA). Приводятся результаты апробации разработанной методики на рыночных данных.

Издание предназначено для специалистов в области финансовых рынков, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей, а также всех лиц, интересующихся проблемами моделирования финансовых рынков и теорией фракталов.

Скачать (pdf)